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Pricing Des Credit Default Swaps

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Ces derniA]res annA(c)es, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l'histoire, entrainant des faillites en chaA(R)nes et la dA(c)bA[cle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont poussA(c) les diffA(c)rents A(c)tablissements financiers A manager diligemment leur risque de crA(c)dit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de Ces derniA]res annA(c)es, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l'histoire, entrainant des faillites en chaA(R)nes et la dA(c)bA[cle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont poussA(c) les diffA(c)rents A(c)tablissements financiers A manager diligemment leur risque de crA(c)dit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont A(c)tA(c) dA(c)veloppA(c)s, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet s'inscrit dans ce cadre et consiste A rA(c)aliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi A(c)tudiA(c)es, l'une dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les marchA(c)s pauvres, et l'autre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les marchA(c)s riches.


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